【テクニカル分析】移動平均線のちゃんとした使い方

テクニカル分析
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今回はテクニカル分析の基本である移動平均線についてまとめていきたいと思います。

 

 

 

 

まず上のリンクにも書いてあるようにテクニカル指標は2つのタイプに分類されます。

 

 

・トレンドフォロー系

トレンドを追いかけるタイプのテクニカル指標。価格が上がり続けると、指標の数値も上がり、下がり続けると指標の数値も下がる。

 

代表例: 移動平均・MACD

 

 

 

・オシレータ系

買われすぎ、売られすぎなどを示すテクニカル指標。オシレータ系の指標は、一定の範囲内で振動するように動く。

代表例:RSI・ストキャスティクス

 

 

 

そして、今回はテクニカル分析において代表的なトレンドフォロー系の指標である移動平均線について紹介していきます。

 

 

移動平均線とは?

 

移動平均線というのは、一定期間の終値の平均値をつなぎ合わせて線にしたものです。この指標の特徴は、値動きのトレンド(おおまかな流れ)が分かることです。

 

 

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参照:http://www.jibunbank.co.jp/products/foreign_deposit/chart/help/sma/

 

 

移動平均線は将来の値動きを予測するために使います。移動平均線の傾きを観察することで、株価が今後上がるか下がるかをある程度予測することができます。

 

そして、移動平均線にはいろんなタイプがあります。種類も複数ありますし、設定もいろいろとカスタマイズできます。

 

移動平均線は種類や日数を変えることで、ゆったり滑らかな線になったり、より敏感に値動きに反応するように設定できます。

 

日数を5日から20日に増やすと反応が鈍くなり、滑らかな線になります。

 

一方、EMA(指数平滑移動平均線:最近の終値に比重を置いて計算する移動平均線)の設定にしたり、日数の設定を20日や5日へと、短く設定すると値動きに敏感に反応するようになります。(よく使われる日数は5日、20日、25日、75日などです。)

 

 

移動平均線の使い方

 

移動平均線とは何ぞやというのを紹介したところで次はどうやって実際の取引で使っていくのかを見ていきます。

 

 

・移動平均と株価の位置関係で判断する

 

チャートで移動平均線を見る場合、その最大の注目ポイントは、位置関係です。移動平均線は、数日分の株価の終値平均を取っているため、最新の株価よりも遅れて動くことになります。株価が上昇トレンドにある場合なら、株価の上昇に遅れて右肩上がりを描くため、基本的には移動平均線は株価よりも下に位置することになります。

 

つまり、株価が移動平均線より上にあって、移動平均線が右肩上がりならば、(平均を取っている期間から見た)株価のトレンドは上向き(買ったほうがいい)ということになります。

 

一方で、株価が下降トレンドにあれば、株価の下落に遅れて移動平均線が下がるため、移動平均線の位置は基本的に株価より上の位置になります。つまり、株価が移動平均線よりも下にあって、移動平均線が右肩下がりならば、株価のトレンドは下向き(売ったほうがいい)ということになります。

 

 

 

・シグナルで判断する

 

移動平均線の使いかたとしては、株価と移動平均線の位置関係に着目してトレンドを判断するほかに、長期と短期の期間の異なる2つの移動平均線を用いて、それを売買シグナルとする使い方もあります。

 

「短期の移動平均線が長期の移動平均線を上に抜けていく」ことによってできるクロスが ゴールデン・クロスで、下降トレンドから上昇トレンドへの転換を示す買いシグナルとされます。

 

また逆のパターンとして、上昇トレンドにあった株価が下がりはじめて、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下に抜けるというクロスがデッド・クロスです。上昇トレンドから下降トレンドへの転換を示すものとして売りシグナルとされます。

 

 

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参照:http://kabu-s.jpn.org/goldencross.html

 

 

以上が移動平均線の代表的な使い方ですが、移動平均線は日数を短期にすればシグナルは出やすくなりますが騙しも多くなり、逆に長期の平均にすれば騙しは少なくなりますがシグナルがでにくくなるというジレンマを抱えています。

 

この問題点をちょっと解決してくれるのが次に紹介するMACDです。一般的に移動平均線はMACDと使うのが主流とされています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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