【株式投資】 システムトレードの仕組みの簡単な説明

システムトレードとは何か?

株やFXみたいな投資をやっていたら、一度は耳にするであろう単語であるシストレなのですが、実際にどういうものかを理解してる人は、実際にやってる人以外は知らないという印象です。

株式投資で勝ってる人の多くは、何らかの根拠とルールを持って株式の売買を行っているものと思います。

株と似たようなシステムのゲームである麻雀でも、強い人(勝っている人)というものは自分のルールを持ち、ルールを極力曲げない人が多く、株でも勝つためには、自分ルールを作ってそれにちゃんと従うというのが大切だと思います。

さてシストレに話に戻ると、シストレというのは「自分で決めたルールをPCにインプットして、そのルールに則ってPCにトレードをさせる」というものです。

ここでいうルールの具体的とは

ファンダメンタル分析(企業の価値に着目して投資をする)を重んじるタイプならば、PER やPBRといった指標から、割安と思われる銘柄を購入します。

また、テクニカル(チャート)分析を重視する投資家であれば、テクニカル指標のひとつであるRSI が30以下になったときに買い、RSIが80以上になったら売るといったルールを設定して、トレードをおこないます。

【テクニカル分析】 RSIの分かりやすい説明

基本的にファンダメンタルはデータが取りにくいのでシステムトレードというと、分足などをから算出したテクニカル指標を使うことが一般的です。

まあ投資に限らず、他のどの分野でも成功する秘訣は、過去のデータを分析し、成功しているパターンを見つけることです。

トレードや投資も同じで、過去に「あるパターンが現れたときに売買していたら利益になった」という分析結果を根拠に投資をするのがシステムトレードです。

システムトレードは、一般的に複数のテクニカル指標を用い、設定したルールに買いのサインがでたら買い、売りのサインが出たら売ります。 これを、1日または数日・一週間、長ければ数ヶ月という、期間の中でおこなうシンプルな投資手法です。

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システムトレードの利点

システムトレードを実際に行う場合は手動ではなく、PythonやRubyなどのプログラミング言語を用いてコードを書いてBotを作ります。

そしてbotトレードの利点には以下のようなものがあります。

①感情を挟むことなく機械的に損切・利確ができる。

②建てた戦略についてバックテストを行うことで、確実に儲からない戦略をあらかじめ排除できる。

③バックテストを行うことで、実稼働では不可能に近い回数と少ない時間でロジックの検証をできる。

④コンピューターが勝手に取引してくれるので、画面に張り付かなくても24時間トレードを行ってくれる。

これだけ見ればBotすげえええええええええええええってなる人もいると思いますが、肝心なのは市場に対して勝てるシステムを構築することは難しいです。

市場に対して有効なルールを導き出すには、過去何年分もの株価または指標のデータを分析し、それに対して有効な手法を探り当て、過去のデータでトレードシュミレーションし、その結果から改良を加えていくしかありません。

また市場の値動きの習性は時間ごとに変化する(非定常性)なので、本当にシステムトレードで勝とうと思うのであれば、色んな戦略を持ち、それらを市場の変化に合わせて使い分けていくテクニックが求められます。

統計解析ソフトを使ってトレードシュミレーションする

実際に統計解析ソフトを使ってトレードシュミレーションをおこなう場合は

 1:データ取得

2:トレード指標の作成

3:トレーディング戦略(シグナル)の作成

4:トレーディングルールによるリターン計算、累積パフォーマンスの算出

5:パフォーマンス評価

という流れになります。

下の記事で統計解析フリーソフトRを使ってのトレードシュミレーションのやり方を説明しています。

【プログラミング】R言語の特徴と始め方・ダウンロード方法

【R言語】 quantmodパッケージによるトレーディングシュミレーション

終わり

念を押して言っておくと、シストレは簡単に儲かるものではありません。

よくSNSなどでシストレで働かなくてもお金が増えるみたいなことを謳い商材を売りつけようとしている人がいますが、ああいうのは120%詐欺なので気を付けてください。

そして、今シストレに興味があって初めて見たいと思っている方は仮想通貨(ビットコイン)でのシステムトレードが一番手っ取り早く始められるので興味のある人は是非やってみてください。

【仮想通貨】ビットコイン(bitcoin)とは何なのか?その将来性と購入方法

【仮想通貨】ビットコインでシステムトレードをする上で役に立った本を紹介!

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刃牙

株式投資5年目。2017年に仮想通貨に参入し、大幅上昇で一時億り人になるも2018年の一連の騒動で転落中。最近は株式投資と仮想通貨に関連するテーマを記事にしています。
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コメント

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